我院魏彦锋博士于2019年3月26日-2019年3月30日参加了由“非线性动态和计量经济学会”主办的非线性动态和计量经济学会第27届年度学术研讨会，这次会议的邀请机构是非线性动态和计量经济学会，该学会试图从理论和实证的角度促进非线性方法在经济学和金融学研究中的应用，由该学会主办的期刊Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics是国际著名的SSCI期刊。本次会议的举办地点是美国达拉斯联邦储备银行，主题是“介绍和讨论经济学和金融学领域非线性理论和实证研究的最新动态”。注册参加本次会议的学者共433位（不包括会议主席、讨论者和学会会员），会议共分为35个环节。

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魏博士在本次会议第25个环节宣讲了我的学术论文“Testing frequency domain causality for cointegrated time series”，并和来自密歇根大学的Richard Baillie教授和来自印第安纳大学的Yoosoon Chang教授就检验的效力和检验的实用性做了有益的探讨。与此同时，同时参加了第5环节时变模型、第7环节石油和宏观经济以及第31环节计量模型的讨论，并聆听了本次会议特邀演讲嘉宾来自庞贝法布拉大学和巴塞罗那经济学研究生院Barbara Rossi教授有关如何识别和估计非常规货币政策效应的演讲。

总体来讲，本次会议是一次高水平的宏观经济学会议，参加本次会议的学者基本都来自欧美发达国家的一流高校和科研院所，通过参加本次会议，使魏博士了解了宏观经济学的一些最新研究方向。同时，也和一些学者建立起了联系，如来自伯明翰大学vic3308维多利亚老品牌的高级讲师旷裴，他表示愿意为江西财经大学和伯明翰大学在办学、交流方面提供积极帮助。